Oktay TAS, Umut UGURLU, Kutlay URUN
Bu çalışmada, ikinci dereceden stokastik baskınlık testi ile Türkiye’deki BIST-30 endeksinden oluşturulan portföylerin performansları; eşit ağırlıklandırma, getiri maksimizasyonu, risk minimizasyonu, Sharpe oranı maksimizasyonu, Treynor...